Договорът за кредит никога не донесе късмет, тъй като нито един от кредитополучателя не се връща повече от определените в договора. Но понякога те се връщат по-малко от договореното. Възможността за неизпълнение на задълженията по кредитите е източник на кредитен риск. Асиметрията на доход / риск.
Кредитен риск - 1) риска на кредитополучателя не плаща по заема; 2) вероятността, че стойността на банковите активи, особено на кредитите, намалени или сведени до нула; 3) вероятността за неизпълнение за кредит. Тъй като делът на собствениците в общата стойност на активите на банката е ниска, дори и с относително малък процент от кредитите, които са се преместили в категорията на закъсалата банка може да бъде на ръба на фалита (Здравеопазване poods, и идва макари). Двете най-често индикатор на кредитния риск на банката:
1) съотношението на необслужвани активи към сумата задължения по заеми и лизинг;
2) съотношението на нетните обезценки по кредити към общо кредити и лизингови задължения.
Необслужваните активи - е високодоходни активи, включително кредитни инвестиции, срокът за погасяване е изтекъл преди 90 или повече дни. Отписвания - са заеми, по отношение на които банката е убеден, че те никога няма да бъдат възстановени, и се отписват като загуби. С нарастването на двата показателя се увеличи кредитния риск и вероятността от фалит.
разпределение на банковите активи трябва да бъде въз основа на прогнозите за приходите корекция за рискове. Традиционно, банки дадоха сами да предоставят заеми. Отношенията между кредитора и кредитополучателя може да се разглежда от гледна точка на теорията на агенция, ако приемем, че агентите на кредитополучателите, които действат в полза на кредиторите, които са възложители; Нещо повече, тези кредитори са агенти на вложителите, банката принудени да делегира правото да управлява средствата си във връзка с факта, че те нямат нито време, нито знания за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите (професионално управление на парите си). За да се защити собствените си интереси, кредиторите трябва да контролират и направляват действията на кредитополучателите. Проблемът е асиметрична информация: кредитополучателите знаят много повече за собственото си положение от кредиторите, т.е. последният се появяват като външни лица, което не е достъпно за вътрешна информация.
Кредитен риск - вероятността за заем по подразбиране. Риск-неутрален ценообразуване на уравнението изразява основната идея за взаимната зависимост между риска и приходите:
, където р - вероятността за погасяване.
защото пълния размер на събития е равна на 1, а след това на риска (вероятност от неизпълнение) е равен на (1-р) и процент по кредита
процент на кредита трябва да компенсира стойността на парите във времето (скорост безрисков на интереси) и риска от неизплащане на заема, т.е. лихвения процент по увеличението на кредита, ако има основание да се смята, че кредитополучателят не може да изплати заема, а очевидно, ако е известно, че кредитополучателят не изплати кредита (р = 0), степента на процент по кредита не може да се определи (рискови кредитори компенсират невъзможно). Правилният избор на лихвените проценти, разбира се, само един начин да се контролира риска. Ясно е, че при разглеждането на взаимодействието между риска на кредита и лихва (т.е. на "правилната" определяне процент по кредита, включително с плаваща) ще спаси заемодателя ако кредитът ще бъде издаден на безскрупулни кредитополучателите, но кредиторите не вземат под внимание взаимодействието и измества всички лихвен риск (включително риска от промени в пазарните лихвени проценти) за кредитополучателя, да направи сериозна грешка. Основната цел на кредита - получите парите си обратно, и прехвърлянето на лихвения риск на кредитополучателя не е неутрално: всички други фактори, също ще се променят [I (C), CF, СЗ, G]. В крайна сметка, това може да допринесе за вземане на добросъвестен кредитополучател недобросъвестно, или най-малкото, създава предпоставки за това. Трансформацията на лихвения риск в кредита.
Свързани статии